La banda estrenó el vídeo de The Day That Never Comes, el primer corte de Death Magnetic. La temática es bélica y transcurre en el desierto entre soldados y nubes de polvo.
En la página oficial de Metallica, la banda dice "estar muy orgullosa de haber trabajado con el director de cine Dane Thomas Vinterberg, dado que nuestro objetivo era alejarnos de los clips usuales y meternos en el mundo del cine".
La banda grabó el clip en las afueras de los Los Angeles.